周二早盤股市延續(xù)調(diào)整,但午后跌幅持續(xù)收窄,上證指數(shù)尾盤翻紅,期指持倉量明顯上升。滬深300指數(shù)與中證500指數(shù)分別上漲0.01%、0.7%,上證50指數(shù)下跌0.36%,期指貼水幅度有所縮小。IF四份合約合計增倉536手至40262手,IH四份合約合計增倉858手至16453手,IC四份合約合計增倉423手至16299手。 數(shù)據(jù)顯示,前十名席位在IF1512合約上共持有多單19232手,持有空單23336手,主力凈多持倉量為-4104手,較前一交易日增加633手。多頭方面,安信期貨與海通期貨席位分別加倉139手、130手而國泰君安期貨席位減倉171手??疹^方面,光大期貨席位加倉226手而海通期貨、廣發(fā)期貨席位分別減倉658手、212手,總體上看,空方主力加減倉力度均較大,但以減倉為主。前十席位在IH1512上共持有多單8897手,持有空單9268手,主力凈多持倉量為-371手,較前一交易日減少40手。多頭方面,中信期貨與永安期貨席位分別加倉113手、109手,空頭方面,海通期貨席位加倉346手而國泰君安期貨席位減倉79手,總體上看,多空雙方均以加倉為主。前十席位在IC1512合約上共持有多單7344手,持有空單8512手,主力凈多持倉量為-1168手,較前一交易日減少262手。多頭方面,中信期貨席位加倉73手,空頭方面,中信期貨與光大期貨席位分別加倉171手、126手。 總體上看,空方主力增倉力度較大。三品種匯總,前十主力凈多持倉量為-5643手,較上一交易日增加331手,凈多率由-8.4%上升至-7.7%。IF以空頭主力減倉為主,IH多空較為均衡,IC以空頭主力加倉為主。 操作上,由于在調(diào)整中空頭主力趁機減倉,前十主力持倉凈多率上升,顯示市場主力認為股市后期下跌空間有限,預計股市調(diào)整過后繼續(xù)反彈的幾率較大,建議投資者依托技術支撐位嘗試做多。在跨品種套利方面,持倉分析顯示IF優(yōu)于IC,但股市上漲期間IC波動性高于IF,且目前IC貼水幅度大于IF,故穩(wěn)健交易者可嘗試介入多IC1512合約空IF1512合約套利組合。 責任編輯:黃榮益 |
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