二級市場的私募機構(gòu)，做股票和債券的偏多，做期貨的比較少。一般來說，期貨私募的規(guī)模比較小，或者混合型私募配置在期貨市場的資金比較少，這是什么原因呢？

是期貨市場的規(guī)模太小？還是期貨私募的水平太低？或是期貨投資的風(fēng)險太高？

應(yīng)該說，現(xiàn)在期貨市場規(guī)模不小，期貨私募近幾年的平均業(yè)績也是好于股票私募的，那期貨私募做不大的主要原因是什么呢？

我認(rèn)為，主要原因是期貨市場的限倉規(guī)則所致，現(xiàn)在對一個私募機構(gòu)的限倉管理和對一個散戶的限倉管理是一樣的，即便是高水平的期貨私募也沒辦法展開拳腳、沒辦法運作很多資金。如果只做期貨，可能10個億左右的規(guī)模就已經(jīng)比較大了。

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